为什么不是buy
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老师讲了LTCM亏损背后的原理，说亏损时，国债的yield和互换的swap rate反向变动了。但是正常情况下这两个应该同向变动，这里有点不明白，为什么正常情况下这两个应该同向变动。
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老师好，American call 在无红利支付的情况下不是不提前行权吗？MBS怎么会等于call
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老师他问哪个可以定义为流动性风险，不是问哪个可以引起流动性风险，为什么定义为？
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请问老师这道题b选项怎样理解？我理解的是这描述的是一个右偏分布，但是不懂答案的意思，请老师解答。
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这边我用ΔP=-MD*P*Δy算出来结果为正的0.0106m了，然后这个表示利率下降是亏还是赚？
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老师，可以讲一下选a的原因吗，不太明白，为什么收益率曲线更陡峭的时候，那么stack hedge 比strip hedge 更有效？
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这道题哪里能看出这个资产价格与利率负相关？
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这道题仍然不是很明白，为什么是call option?
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