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FRM问答
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老师,您好,这道题看答案,也没看太明白,什么情况,一看了讲义,160–163,页,也还是云里雾里的,为什么就选择了Sharpe measure,如果 market portfolio standard deviation = 24%,那应该选什么?
估值与风险模型讲义第21页,B-S模型的假设的第一条:The stock price follows the process with μ and σ constant.怎么理解?希望老师给出完整的描述。因为我和第30页这个例题的C选项弄混了,C选项是The excepted rate of return on the stock and volatility are constant. 请老师给出对于C选项的详细描述。C选项前半句为什么错了?
已回答精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
