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FRM问答

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第239题,请问老师,collateral haircuts应对的风险为什么是流动性风险,不是利率风险?

已回答

老师,您好,这道题看答案,也没看太明白,什么情况,一看了讲义,160–163,页,也还是云里雾里的,为什么就选择了Sharpe measure,如果 market portfolio standard deviation = 24%,那应该选什么?

已解决

计算出来-2.65 不是在1.703左侧的范围内吗?此时应该接受原假设啊 为啥老师说不在范围内呢

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请问这道题怎么做

已回答

老师您好,在欧式看涨期权的定价公式中,N(d2)是风险中性下看涨期权的执行概率,那N(d1)是什么?

已回答

估值与风险模型讲义第21页,B-S模型的假设的第一条:The stock price follows the process with μ and σ constant.怎么理解?希望老师给出完整的描述。因为我和第30页这个例题的C选项弄混了,C选项是The excepted rate of return on the stock and volatility are constant. 请老师给出对于C选项的详细描述。C选项前半句为什么错了?

已回答

老师您好,我已经学会如何证明A和B这两个选项对错了,想请问一下是否需要把它们当作结论记住呢?感觉每次推倒要画图要分析的比较麻烦

查看试题 已回答

这道题这个式子算出来并不是老师说的那个答案

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老师,习题50题,如果不看图只看题中叙述的话就会理解为1年期利率在第二年的预期利率分别是8、6、4。第一年是7和5。这跟折算用的正好措后了一年。如果考试中题目没有图示这样理解就肯定会错。所以有什么地方我没有理解到位嘛?谢谢啦!

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老师,产品与估值阶段测试题里的11题,既然对euro 是long posistion,那the value of euro rise 才会in the money,答案是不是给错了呢

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