这道题为什么不能用估算法呀……EL约等于cs*EA

按照老师的解释 随着tail slices 的增加 loss大的数值占的权重会越来越大 导致Var越来越大 可是如果只选一个分位点时 就选到最大的loss 那后面再增加分位点不是会让Var越来越小吗

这道题和60题不是一样的吗，一个意思为什么答案不一样。第60题也是双方信用都恶化，但local的cva更大。这道题为什么不选a

想问一下老师如何区分单双尾的问题？假设检验如果原假设是=则是双尾。如果是金融证券什么的应该是单尾。剩下的怎么判断呢？就像前两页，这两个题如何判断他是单尾，而且第二个写的是最低价格，那我就会联想到还有最高价格，一共两个值，所以应该是双尾啊。第三页选d是总体，所有的估计都是用样本来推算整体，这个和n是多少没有关系吗？如果n小于30应该也是选d对吗。

268题里的C和D是什么含义呢？

这个7%怎么看出是固定利率啊，是通用的吗，swap的价格都是指的固定利率？

为什么，非预期损失要考虑组合中资产的相关性呢？

问，这道题的C选项中“granularity”是什么意思？portfolio granularity表示什么意思啊？C选项错在哪里了？

资本市场线推导到证券市场线时，σp/σm如何推导为Cov(p,m)/σ2m

这里说的欧洲美元期货是按日结算的该怎么理解，不是规定结算日是T+0.25吗