对于利率期货而言，选择最便宜可交割债券时候，快速确认方法里面使用利率走势划分的，利率期限结构向上选择久期大的债券，利率结构向下，选择久期小的债券，能具体解释下为何这样选择吗？

Option price=1是为什么？St-K是payoff呀

请问如果这道题不是问的期初的swap价值 而是问的1-year swap value 怎么求呢？ 假定收固定，付浮动 swap=fix-floating. 浮动的价值如何求呢？

这道题的准确数值是1093.4459，dirty price是1147.7792吗？一年按360日计算

请问这两个题，第一个是没有给比例吗？那是否需要1/2来算？

老师第8题的选项A为什么不对，谢谢。

这里的SRC不会与之前方式一起重复计算了信用风险对资本金的影响吗？

老师，416题，怎么理解 increase credit spread

为什么备择假设H1<0

为什么φ绝对值<1 且不等于1，φ就<0？