李同学2020-07-19 19:16:11
李同学为什么，非预期损失要考虑组合中资产的相关性呢？
回答（1）
Adam2020-07-20 18:02:16
Adam同学你好，，
首先是相关性的问题，比如说总体来看，美元仍然是处于霸权地位的。所以它和很多资产都是负相关关系，就是美元如果上涨，那大家肯定都去买入美元嘛，其它的资产自然就下跌了。比如美元和黄金，美元和石油，美元和日元……这些理论上都存在比较强的负相关性。
非预期损失是收到损失相关性影响的，如果损失相关系数都是1，意味着你损失，我也损失，那么非预期损失一定是很高的，如果损失相关系数是0，意味着你损失和我没啥关系，那么非预期损失自然会小一些。
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