李同学2020-07-19 18:50:12
李同学问，这道题的C选项中“granularity”是什么意思？portfolio granularity表示什么意思啊？C选项错在哪里了？
回答（1）
Adam2020-07-20 17:59:06
Adam同学你好，
Portfolio越granular（粒状，更多资产），其实就是分散化的概念。
非预期损失是收到损失相关性影响的，如果损失相关系数都是1，意味着你损失，我也损失，那么非预期损失一定是很高的，如果损失相关系数是0，意味着你损失和我没啥关系，那么非预期损失自然会小一些。 EL其实就是风险敞口乘以PD*LGD，敞口除非在净额结算存在的情况下，会被抵消，或者题目告诉你别的抵消条件的情况下，你考虑抵消，不然和portfolio的分散没关系。因为组合el其实是各个资产el的加总。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
而UL是会受到portfolio granularity的影响，对吗？
- 追答
-
对的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片