李同学2020-07-19 21:52:00
李同学按照老师的解释 随着tail slices 的增加 loss大的数值占的权重会越来越大 导致Var越来越大 可是如果只选一个分位点时 就选到最大的loss 那后面再增加分位点不是会让Var越来越小吗
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Crystal2020-07-21 18:08:50
Crystal我其实没有很懂你的意思。如果只选一个分为点是什么意思，是只切一刀的意思吗，那这样的话，对应的不应该是切到了50%吗， 不管切多少道到，都不太可能直接切刀最大的损失，因为你在切的时候是要掐头去尾的。比如切10刀，概率是从10%到90的。
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如果只选一个confidence level 99% 得到一个Var （比如100）如果再选一个confidence level比如98% 得到一个var是90 那后面再进行加权评论后肯定会小于100的
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就是切一刀（一个quntile两个tail slices）但是这一到我切到了99%
您的意思是 每切一刀必须是均分吗
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是的呀，要均分，因为这个方法中都是均分的，你想要切到很极端的值，那么你就要切很多次才可能。
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