这里的远期价格如何理解

老师好，这道题C，老师说超过门槛的极值服从gev分布，gev用了两个参数，这里是不是说错了？gev不是用了三个参数吗？pot用的是两个参数吧

老师你好 这边区分权证和期权这一部分有些疑惑，期权的买方不是被赋予了购买underlying asset的权利吗，为什么老师说期权和公司的股票是没有很大的联系的，就算公司停盘了，期权照样能运作，要是公司停盘了，那买方不是没法购买这个underlying asset了嘛，而且为什么在期权中不能以k=30的价格买入股票，然后再以市场价格40元卖出呢

老师，66题的相关性怎么算，不理解，麻烦讲解下，谢谢。

老师您好，先确认以下两点：1） 在FRA的情况下（上节课的解析里面）是用单利：NP/(1＋r/m)，然后forward contract（p97页的最后一行里）是用复利的做法1.06^(10/12)->(1＋r)^(m/12)。2） 不太确定r_cc是不是就是zero rate/annual rate？没有太记清这些terms,老师能讲一下吗？ 谢谢！

老师你好 想问下我在讲义左下角描黄的两种折现方法有什么区别吗 我有些搞混

老师，62题选项A和C不理解，麻烦讲解下，谢谢。

老师，62题选项A和C不理解，麻烦讲解下，谢谢。

老师你好 这边想请教下 原版书上的半年复利折现 3*(1＋0.03/2)^(-2*0.5) 和之前上课的时候提到的复利折现3*（1＋0.03）^0.5 有什么区别呢？之前老师上课提到的复利折现都是除以（1＋r）^t

老师，请问操作风险经典题的18题，错误选项C的错误点是前一句话还是后一句话呢？老师课上讲的错误点是前一句话，这个我能明白，但是下面答案中说的是后一句话有问题。