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FRM问答
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老师,麻烦您看一下这道题CAPM example 1,当时我听课的时候我最直接的理解是:从market trends & financial statements评估得到的收益率是一个基准,反映该股票(stock A)的*真实价格(价值)*,从CAPM模型计算出的收益率为*未来预测收益率*,这个值需要被评估是否准确反映该股票真实价格(即market trends & financial statements评估得到的收益率)。题目中提到evaluation decision(评估决策),问的是我们对于该CAPM模型是否能完全拟合该股票真实价格的评估决策:若模型预测值大于市场真实价格,说明模型高估了其价格,反之为低估。我的理解对吗?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
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- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
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