李同学2020-07-30 19:14:56
李同学LTCM公司，是怎么忽略相关性？ 原来认为谁的相关性是＋1、后来又变成-1了呀？
回答（1）
Adam2020-07-30 19:51:43
Adam同学你好，
市场动荡的时候，危机事件之间的相关性会急剧上升，接二连三地发生。但是LTCM没有考虑这种相关性。
比如说债市上俄罗斯主权债务违约后，汇市上巴西里亚尔也发生了大幅贬值。汇市上巴西里亚尔也发生了大幅贬值，给LTCM的股权波动率策略也带来了损失。
简单来说没有考虑俄罗斯主权债务违约导致巴西货币贬值（简单来说就是没有考虑这二者之间的相关性）
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