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天堂之歌

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Vrrr2020-07-30 14:33:15

老师，34题还是不是很明白，请分别说明一下在什么情况下用这四个measure

回答（1）

Adam2020-07-30 19:24:10

同学你好，因为市场的波动率是19%，而ABC三个资产的波动率都高于市场，因此这三个资产都不是well diversified的，都存在这非系统性风险，因此这时候不能选择A，特雷诺比率适用于well diversified的资产。因此选择B
区别如下

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