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: FRM问答

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这样做没答案，这样做不行么？

Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Sortino Ratio、Applying the CAPM to Performance Measurement 查看试题 已回答

老师，2个西格玛的公式计算，如何推倒到右边的结果？

Capital Market Line (CML)、Capital Market Line (CML) and Security Market Line (SML) 查看试题 已回答

老师，2个西格玛的公式计算，如何推倒到右边的结果？

Capital Market Line (CML)、Capital Market Line (CML) and Security Market Line (SML) 查看试题 已回答

老师，请问历史模拟法计算组合的var时，是固定权重计算历史组合收益率然后排序，这样吗？

Market Risk Measurement and Management > VaR and other Risk Measures > Non-parametric Approaches 已回答

习题444:老师好，这个题为什么选A，讲义里pillar 2也没说涉及B、C、D呀

Operational and Integrated Risk Management 已回答

习题442:老师好，这道题不太明白，能否详细讲解一下？谢谢

Operational and Integrated Risk Management 已回答

这道题没有解析，讲讲

Random Variables 查看试题 已回答

请问老师，这道题目在计算TEV时是不是参数用错了？应该用return的σ而不是直接用return啊？

Risk Management and Investment Management 已回答

老师，还有626题，懵，不懂得状态

已回答

老师，你看这个622题，原理我懂，可是按计算器算不出来和答案一样的数，不懂为啥，调整成bgn模式也没算出来，我哪儿有问题呀老师

已回答

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