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wennjs2020-07-30 16:30:41

例题2里面，vars这是什么公式？px分位点x风险？

回答（1）

Adam2020-07-30 19:45:22

同学你好，这里的VARs实际上就是标的资产（股票）的VAR的现金形式。
下图是百分比形式的VAR，
现金形式的VAR=百分比形式的VAR*价值

此外，在没有提及均值u的情况下，默认u=0

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