天堂之歌

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FRM问答

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这里面为什么公式里是(1-1/h),而上一页ppt提到减去成本不是应该(L-1)?

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这一页depredatory trading 和dynamic hedging 和LTCM这三个所对应的例子和原理我没听懂,是如何导致正反馈的

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因为call内在价值=S0-K=55-50 premium=内在价值+时间价值=5 所以时间价值=0?那为什么rf就等于0呢?就算这个时间点的rf=0,就能判断rf的斜率为0了呢?

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本题中risk factor是怎么定义的呢?为什么有的希腊字母是有的不是,在其他情况下risk factor 会变化吗,比如buy put

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请问这道题的各个选项怎么解释呢?

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老师好,这道题是怎么把P(A)和E(A)联系在一起的?

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4分28秒,足够多的granular时,credit var 为0,说明不确定性几乎为0,这个可以理解。但是credit loss 为什么等于 expected loss呢? credit loss = wcl - el , 我理解应该是wcl 等于 el , 此时credit loss应该为0

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这里的两个t检验,其中样本的方差s与σ bar是同一个吗?还是样本方差的计算的两个版本?

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老师你好,想问这种题考试会考嘛?这个Concordant pairs和Discordant pairs是怎么出来的哇

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