李同学2020-08-13 17:23:37
李同学老师，日历价差的构造组合是什么啊？
回答（1）
Adam2020-08-13 21:08:55
Adam同学你好，
日历价差，由两个到期时间不同的同种期权构造的价差策略。可以由看涨期权构成，也可以由看跌期权构成。
由看涨期权构造的日历价差，卖出一个到期时间比较短的看涨期权，买入一个到期时间比较长、具有相同执行价格的看涨期权。构造出一个和蝶式价差很像的策略，赌标的资产价格波动小，此时获得收益。
如图
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片