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Vrrr2020-08-13 21:08:31

老师您好，关于这个凸性和久期的二阶导和一阶导的概念，能再详细解释一下吗？

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回答（1）

Adam2020-08-14 16:53:22

同学你好，
利率与债券价格之间的关系是一个曲线。
对这个关系求一阶导，就是deltaP/deltay，也就是MD*P，这个值是DD，图上的直线的斜率
凸性衡量的是债券价格曲线的弯曲程度，是利率与债券价格的二阶导数。这是一种弯曲程度。如下

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