啊同学2020-08-13 16:41:59
啊同学请问老师，这个题里面key rate duration，相当于是MD的求解却不是DD的求解，但是dv01还有一种写法是等于DD*0.0001.那么这个DD的如果要求解一般是怎么描述的？或者当题目中说什么时候表示的应该是DD，而不是MD
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Adam2020-08-13 20:59:50
Adam同学你好，
dollar duration：DD=MD*P
实际上还是MD的求法
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想再问一下老师，为什么说债券离到期时间越远价格波动幅度以递减的速度增加，越近波动又是以递增的速度减少（这里理解波动率为什么增加或者减少，想问一下老师解释递减和递增的速度怎么理解？）
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同学你好，你这个结论是哪里来的。
一般来说是这样的：债券在临近到期日，债券价格会趋向于面值。
也就是随着到期日的临近，债券价格波动的幅度会越来越小。
换句话说：如果你刚进入一个债券，利率发生变动，债券价格变动幅度较大。随着时间的推移，临近到期日，利率变动，债券变动幅度越来越小。
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我就是不理解这里面以递增的速度减小和以递减的速度增加，不过按照老师这样的说法来理解，好像也说的通哈
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理解就好
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