老师我想问下这个地方在计算α的方差时为什么没考虑m和ε的权重？

老师您好，D选项为什么不是？投资者无法理解rating agency给出的复杂的评级模型而购买了与其原意相违背的产品

请问老师这个题怎么判断他是让计算期权而不是标地的VaR值？老师说是因为最后这个position？但是股票就没有头寸吗？头寸不是表示持有的证券，货币的数量吗

exercise1。折现为何不是0.5，1，1.5次方，而是用1，2，3，是不是不用考虑这么复杂，考试中直接写1，2，3即可

exercise3为啥dv01=p0，什么条件下这两个相等？ 为何84页DV01key和Dkey公示老师说不用呢，Dkey公示什么意思呢 谢谢

老师好，视频讲解中说以年维度的不用看了，题目有没有可能考察天对年的转化，所以年的也应该分析一下？

您好，请问图中所示的transaction liquidity risk source的四种来源是什么，在课件的什么部分有提及?谢谢

老师好，能再解释下D选项吗

If portfolio assets are perfectly correlated, portfolio VaR will equal: A marginal VaR. B component VaR. C undiversified VaR D diversified VaR. 请问老师这道题，c和d是否都可以呢？因为完全正相关就相当于是一样的。那么，分不分散也就没有什么差别。请问为什么选择c，而不选择d呢。 谢谢呀~

老师，请问39题计算VarY的时候可以用定义式吗？如果可以具体应该怎么算呢？