周同学2020-09-08 15:16:21
周同学老师你好 先问下 在covariance stationary这里 既然auto covariance不等于0 加入等于3的话，那么不是代表存在三年一个周期吗 那不是代表seasonality这一步没有剔除干净吗 那怎么称得上是 stationary time series呢？
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Jenny2020-09-08 16:40:08
Jenny同学你好，这页ppt的讲解里并没有涉及到你说的这个例子呀？可以具体说一下在视频的哪个位置吗？
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老师你好 周老师在56:00左右这边说只要gamma h不等于0， 那么就说明 前面存在seasonality没有被剔除干净，可是前面我们在讨论covariance stationary的时候只规定了 gamma h恒定就好了，那按照周老师讲解的推过去的话，那么不就是说明在gamma h恒定的情况下，也会存在seasonality吗，这样不是和stationary time series相悖了嘛
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周老师在55:00 左右举了个例子，今天的数据和三年前的数据有显著的关系，就是gamma3很明显不等于0，然后他解释道是因为seasonality没有被剔除干净，我这边联系了前面三个stationary time series的properties，就有些疑惑
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同学你好，老师这里的例子不恰当，应该是口误了。你的理解是正确的，gamma也就是协方差只要求恒定。这部分的例子直接跳过就好，我也会跟授课老师反馈的。
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老师你好 我这边想再确认下，也就是说如果gamma协方差不等于0，其实并不能表示seasonality没有被剔除是吗？
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同学你好，我再次听了这部分老师的讲解，要稍微纠正一下。是这样的，老师这里说的gamma h也就是针对的是white noise来说。而不是前面cov stationary。对于白噪声来说，自协方差是要等于0的，他比协方差平稳要更加严格。在老师的例子里面，如果gamma不等于0，只能说明它不是white noise，如果他的gamma一直都是3，那么还是可以说协方差平稳的。直接说是因为季节性没有被剔除，这部分是不严谨的。只有在证明它也不是cov stationary之后，我们才会去探究到底是什么原因，比如季节性或者趋势性等等。
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