天堂之歌

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老师,请问第六题的C,结构改变会引起EL的改变吗?

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关于对IRB的限制,书上说的是不得低于前几年的cpital requirement,但是老师笔记写的是不得低于SA的数据,这两者应该不一样吧~SA算出来的是RWA,不是capital呀~

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老师您好,这道题的B选项说define all collateralization parameters我觉得不太正确,图二是我从讲义上截来的,CSA只要规定一些主要的参数?

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请问90页,N-1(0.0075)如何算出得-2.43的 ?

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如果选的利率变动为10个点,算出来跟这个差很多,为什么要选50个点,前面一道题就选的10个点

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到底哪个是本币 哪个是外币? 如果是1.28usd/eur 和 eur/usd=1.28表达的是一个意思吗?

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这些对冲工具是什么?下面的数字40,6等等这些又是什么含义?

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老师,您好,这里的written naked option 的保证金计算没太看明白,请老师讲解一下吧,谢谢

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老师 根据var(option)=delta var underlysing - 1/2 gamma var^2这个公式,只考虑delta normal的话岂不是偏大了吗 因为每减去gamma那部分

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基础课程讲的投资级及以上的应该是BB- Ba3 above ,这里不一样

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