这道题为什么用计算器算出来的不对？

你好老师，我上一题问的是什么是无套利？远期利率那个。两只债券求出来3~4年的。那个3~4年的数是什么？

为什么相关性越高，对冲效果越好？相关性高的不是没起到分散风险的作用吗？麻烦举个例子我比较好理解

你好老师，为什么两只债券可以在一起算？什么叫无限逃套利。

讲错了吧，计算自相关系数那里，协方差的个数是t-h所以 乘以1/t-h ， 方差是t个为什么也是1/t-h，应该是1/t啊。约不掉啊？是估算吧

什么叫做从不止一个总体中抽样？总体不就只有一个吗？

红笔画的这句是什么意思？

如图所示，24题，问： 题目中“i.e.,the call is out-of-the-money by exactly 200”是在说什么意思啊？

问什么r还要再算一变，不就是一年吗，所以应该是6吗？谢谢

如图所示，23题，问： 为什么，这道题中给出的“上涨概率60%”可以直接使用呢？ 不是说，要看到，风险中性条件下的上涨概率，我们才可以直接使用，否则就要自己计算上涨概率？