关于美式期权的提前行权不是很理解 为什么不分红的美式看涨期权不提前行权 不分红的美式看跌期权什么时候可以提前行权

在债券支付日 面值等于价值 是什么意思呢 债券支付日是指什么呢。是说我要买债券的那天我用等于面值的价钱来购买这个债券吗

老师 百题第十一题c选项利率的波动率增加 所以看涨期权价值增加 可赎回债券的价值是增加的 为什么c不对呢 发行人角度确实是增加的 投资者角度是减少的 但是选项没说是从发行人还是投资者角度啊 如果把那个Callable改成putable 那利率波动率上升时是不是投资者方putable价值增加呢

老师辛苦~ 问：有一个说法，就是季节性哑变量，如果方程中，春夏秋冬4个哑变量都引入，但是春夏秋冬前面的系数都相同，那么就可以不要哑变量、直接加入一个常数截距项，我不理解，麻烦老师解释？

请问为什么dv01可以乘以面值？dv01=d*p*0.0001本身里面就已经乘过p了，再乘面值表示什么？

Fat-taile asset return distributions are most likely the result of time-varying: 老师，这题答案是volatility of the conditional distribution还是volatility of the unconditional distribution？

请问老师，同样的数据，为什么第一个和第二个数值有差异，一个6705，后一个5909。哪一个更符合实际操作算法呢？谢谢

coupon和久期怎么是反向关系？

老师，这道题怎么看哇

请问这道题，题干里要求的是ASF，不应该是72吗，54.5是RSF呀