请问老师,如果用转换汇率的方式做,答案是1.1386,与书里1.1385有差异,我没有rounding,请问为什么会这样子差异,是不是存在错误,我试过如果通货膨胀差是5%,那么算出1.0925,另外一个是1.0952,差异更大。谢谢
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37题选项a我不太明白,在我理解,假设有100个值,去掉了一些值后,变成80个值,计算95%的Var不是由原来的倒数第5个数,变成了倒数第4个数,这样var 不是变大了吗
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请问这道题为啥不用怕什么做什么
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老师,有相关WAC和WAM的例题吗,之前好像没做过
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老师 81题 为什么第三点不能是成比例,2阶可以看成是成平方增长呢
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这道题还是不明白,如果选项2中,天数增加,超过天数同比例增加,那么就像我那个公式写的那样,t值会更大,这样不是更容易拒绝吗
选项3,置信水平下降,临界值也降低呀,就像从99%的2.58变到了95%下的1.96,感觉非拒绝域是变窄了,有点不明白
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请老师讲一下这个题,这个题的图都可以看懂,但是不太理解这个图对应的选项怎么看?因为反向市场对应的滚动利率收益是大于零的,而题目中说的是卖方怕价格下跌,所以卖出期货合约,收益就应该为负吗?所以应该是损失?那如果是正向市场的话,对于卖方来说,因为滚动利率收益小于零,所以应该是gain了?
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