老师，我这里做交易的买卖，和我期货合约到期交割是不一样的意思吧？ 是不是因为作为交割的空头方是希望价格越低越好，这样short可以赚钱，而对于我这个order来讲，我作为卖放我是希望价格越高越好这样我可以卖一个好价格？ 我可以这么理解吗

老师您好，我看了您给别的同学的解答，我感觉您是不是说的有一点问题？ 题目要求的是金融中介机构收到的好处：50-20*2=10 您却说这里题目的意思是中介抽取20个点的好处费 您的说法和答案给的是相悖的呀。 这里的20个点指的应该不是您说的中介拿到的好处，而是这两个人各拿到20个点好处吧？

怎么看出来这道题是要求计算有效的久期和有效的凸性的？

老师您好，488题storage cost为什么答案是直接用0.45/5.05 ?这算的是储存成本占现价的百分比呀. 我能够把0.45按照连续复利的形式折现到起初，然后在spot price基础上加上储存成本来计算吗？谢谢

老师下面这段话怎么理解？ Expected shortfall is a special case of the risk spectrum measure that is found by setting the weighting function to 1 / (1 − confidence level) for tail losses that all have an equal weight

有哪些是二阶导数？

麻烦老师解释一下这道题吧

请问老师，银行计算市场风险不知用10日的VaR所以D也错误啊

老师好\(^o^)/~ 如图，32题，对（32,116）标准化之后是（-2,1.5） 问：求P(-2,1.5）是等于：1、P(1.5)-P（-2），对吧？ 2、P(1.5）＋P(2)-1，对吧？

请老师详细解答，谢谢！