天堂之歌

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FRM问答

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老师,为什么SML曲线上A 的系统性风险等于CML 曲线上A,B,C那条线的系统性风险?CML 曲线的系统性风险是指纵坐标吗?纵坐标不是收益率吗(E)

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老师好,23题解题思路没太听懂,但是我是直接套用S-K≤C-P≤S-PV(K)做出来的,请问考试的时候是否可以直接套用公式,还是要像解题老师一样考虑这么多情况?

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为什么54题的题意是vega<0,theta<0?

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这里为什么不用第5个数值,1%的损失超过他也就是4个超过他,不应该是第五个吗

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老师好(#^.^#) 如图,27题,问,如果正向计算的话,计算超过1个错误的概率,那是2个错误、3个错误一直到多少个错误?这个上限我不清楚。

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老师,请问var和cost of liquidation的计算都是考虑单尾吗?为什么第七题中感觉VAR 是考虑单尾,但是cost of liquidation是考虑双尾?

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请问期权和风险模型中,分析期权是在ITM还是OTMn时为什么不考虑是long还是short,统一认为call option的delta是0-1,另外麻烦再讲解下44题,视频是断的,谢谢

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老师,我还是不大明白资产流动性风险和融资流动性风险之间的差别,流动性风险不是通常分为交易流动性风险和资金流动性风险吗?

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老师您好,第十八题我不太明白,为什么三个月的时候的利息也要按照整年计算呢

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请老师解释一下这个题,针对于我下面问的问题里面第一个capm算出来的如果大于12%,应该是overperform,或者undervaluable,对吗,。还有第二个有关贝塔的问题

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