老师请问这个公式会考计算吗？要不要背这个公式

请问题干中“assuming the distributions have the same mean and variance”应该怎么理解？这样假设的意义是什么？

请问老师，是否correlation- weighted HS就是FHS(filtered historical simulation)? 都是HSmodel＋GARCH or AGARCH的集合呢？还是有什么不同

这里为什么都用单利计算了

ppt如何下载

老师，这个图梁老师说是经济衰退期相关系数的波动率最高，高老师说是Normal期最高。后面一个实证又提到说每次经济衰退前相关系数波动率都会下降。那是不是还是Normal期波动率最高？

考试的时候会告诉t和z表吗

老师，这个提问最后问的VAR值是不考虑GPD值的正常的VAR值吗？

为什么指数变动比单个股票变动更多？一般情况下，不应该是单个股票的变动更加剧烈吗？

美式期权提前行权12.11这个式子是如何导出的上下限部分的?