Phyllis2020-12-16 23:13:51
Phyllis请问老师，是否correlation- weighted HS就是FHS(filtered historical simulation)? 都是HSmodel＋GARCH or AGARCH的集合呢？还是有什么不同
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Crystal2020-12-17 14:49:46
Crystal是否correlation- weighted HS就是FHS(filtered historical simulation)?
不是，CW是不规定模型的。FHS是规定模型的。
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老师CW是不规定模型的，FHS是规定模型的 是啥意思没太懂呀。是说FHS是HS+GARCH 而CW没有任何构成公式吗？它们俩有啥区别呀请问高老师，FHS也是有考虑相关性的呀(GARCH有考虑autocorrelation不是吗)
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CW他在计算调整数据的时候是考虑了波动率和相关系数，但是他不是按照一个固定的模型区调整的，但是FHS不是，他是根据GARCH模型来调整数据的，其中也考虑了波动率和相关系数。
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