颜同学2020-12-15 14:08:40
颜同学老师，您好，这里说swap’VaR will converge to zero as the swap matures,dipping each time a coupon is set是为什么呢？
回答（1）
Crystal2020-12-17 14:46:37
Crystal这句话你可以这样理解的，他其实主要想要表述的是互换在市场风险中的var，那么随着你到期时间的临近，市场风险是会越来越小的，原来你要担心下一期的利率是多少，但是现在你就不用担心了。
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