老师好，关于此图中期货价格所对应的始末时间点有些许疑问。如图F线，假定我现在设多一个t₃作为到期日，那t₁时间点的F价格的意思是否为: t₁这天做期货合约约定t₃这天所成交的价格，即F(t₁;t₃)？那t₂时间点的F价格的意思是否为: t₂这天做期货合约约定t₃这天所成交的价格，即F(t₂;t₃)？还是说，这个F线上的期货价格对应的始末时间的间距是一样的？比方说间距是固定的△t, t₁时间点的F就是F(t₁;t₁+△t), t₂时间点的F就是(t₂;t₂+△t)。

老师这道题怎么判断 是要查卡方分布表么？

老师好，这里不太明白，首先不明白为什么要调整，投80%是经理自己的决定，也不是标普500叫他这么投的，那他的两部分投资应该作为一个整体呀，为什么还要调整？ 其次即使要调整，就说明80%的资产和标普风险一致，为什么不直接用13%和12%比呢？请赐教

老师 这个题解析里面的 异方差合同方差之间的“robust”怎么解释？

42分32秒的题目，C选项，阿尔法应该表示的是能力，那么什么表示的是杠杆呢？是斜率系数吗？

the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield 老师，这句话翻译成中文怎么看，断句在哪里，我总是搞反

题目里说some contracts with XYZ with no netting agreement，那就是编号为8和9的，但是这两个value也有一个是负的呀？ 所以netting这个词在这类题里是代表什么呢？ 所以netting agreement这个词在这类题里是代表什么呢？

老师 这类题里面的netting agreement是什么意思呢？ no netting的意思是exposure里面不包含负数的value嘛？

put call parity 的推导有没有？还是自己去搜？

1.不太理解为什么raroc 可以解决预期损失和非预期损失之间的矛盾？ 2.预期和非预期损失之间有什么矛盾？