拟同学2021-03-23 12:50:03
拟同学var不是不符合次可加性吗 答案这里为什么不分散的没有相关系数反而分散了的有
回答（1）
Adam2021-03-23 18:31:03
Adam同学你好，你理解错了。
次可加性：资产A和资产B的组合所产生的风险小于单独投资于资产A和资产B所产生风险的加总，
VAR方法并不一定成立。
所以var不满足次可加性。
你想到的绝对了。
有些情况可以小于总和，有些情况也能大于总和
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那为什么分散了的资产有相关系数 没分散的倒是独立的？
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同学你好。
这是定义啊。
没分散，意味着二者的VAR直接相加。就能得到总VAR
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