周同学2021-03-23 15:25:11
周同学老师 43题的d选项可以辛苦再解释下吗，epe不就是一段时间内ee的平均值吗，d选项的描述读不太懂
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Jenny2021-03-23 18:08:25
Jenny同学你好，D选项实际上描述的是EPE的权重，不是EPE哈。它的权重就是单个EE在整段时间内敞口的占比。
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老师 “它的权重就是单个EE在整段时间内敞口的占比。” 这句话啥意思啊
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以这个例子来理解一下吧。
假设说未来的敞口有这些情景（等时间间隔，其他太复杂的情况就不考虑了，原版书也没有展开）：
未来敞口
Scenario 1 70
Scenario 2 50
Scenario 3 30
Scenario 4 -10
Scenario 5 -30
那么EPE=（70+50+30+0+0）/5 =30, 也就是每个EE的权重是1/5，或者说这段时间内有5个等时间间隔的敞口，每个敞口的占比是1/5.
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