老师，在LIBOR 下借贷就是按照Floating rate计息，对吧？

1915/5/1号怎么在计算器输入？

这题的b选项，为什么不对呢？在carryrolldown里就是趋向于par rate的呀

小损失比较多 为什么是肥尾呢

这个题，老师说实际收益率10%，模型预测12.46%，所以依据市场预测的利率10%是低估了，而利率被低估，所以价格valuation被高估。 而另一个老师说实际利率10%，模型为12.46%，所以价格被高估了，（老师好像没有提没有利率和价格的转化关系）那么若P(market)＝10% P（CPAM）＝12.46%，valuation到底是高估了还是低估了呢？利率被低估还是高估呢？

老师，这个问题，翻译是“最准确”的说法。为何是“最不准确”

老师，能说说为什么SR比GR小么？ 既然是特别要融券的，那利率不是应该更高么？

老师，我还是不太理解这里的dirty price 为什么这么算出来

老师好，请问此处讲到的总收益是否仅站在投资者的角度呢？我发现站在投资者的角度来看这个公式一切都成立，但站在发行者的角度来看就不以为然。也没看见该讲义有严格说明这是针对哪方的收益。

financial asset 作为underlying asset 连续收益率Q从R上抵扣的时候为什么是(1＋R)/(1＋Q),而不是1＋（R-Q）呢?