那个视频讲解和答案不一样
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为什么用APT或者多元因素计算的系数个数有：投资组合方式*风险因子个数＋C（风险因子个数，2）个呢？
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为什么最优资产组合是完全分散化的资产组合，而完全分散化的资产组合是没有系统性风险的投资组合？
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在APT中讲risk premium=Ri-E(Ri)，但是前面CAPM模型中提到risk premium=E(m)-rf，所以想问一下风险溢价到底等于什么呢？怎么定义这个风险溢价？
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这道题中的B选项中提到的两种产品在场外市场也是标准化的，讲义中也有写。反而C选项的叙述虽然是对的，但是感觉与题目所问的关系不大。
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老师，题目中ux=7.3%,uy=2.7%,这两个一看就是不相等，为什么结果是要验证H0：ux=uy 是否reject呢
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老师，d1 、d2是怎么查表的？我查了正态分布表，0.992对应的是1%，0.851对应的是4%，带入call的公式，得不到1.35.谢谢
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IV要是改成producing a decline in overall risk such as PD上升 EA下降就好了噢，课堂里分析的时候一般是PD上升 EA下降直接推出来CVA下降了。
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老师好，关于YTM的定义问题，此处的“single”能否理解成“same”即相同的意思呢？就是说所有的现金流都以“相同”的折现率折现到期初，可以这么理解吗？
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老师好，请问一下，如图的spot curve曲线中的spot rate指代的是否仅仅是债券到期日当天所对应的spot rate呢？之所以有这个疑问，是因为我看到之前题目中的债券是每个付息日都会有一个对应的spot rate，比方说某题目讲述半年付息一次的两年期的债券，当中就会给出一个表格是记录每半年的spot rate，一共有4个spot rate，而非只是两年到期日所对应的1个spot rate。而回到如图，倘若真的curve中的spot rate仅仅对应的是到期日，那么之前付息日的spot rate就无需理会了吗？
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