老师，视频中说在流动性风险倒数第二章用利率和久期讲了最大化公司价值的计算。想请教一下是Duration gap management里面关于net worth吗？（但net worth不是可以管理最大化股东价值吗？这不是最大化公司价值吧？）请问是哪里 完全不记得学过最大化公司价值的计算了 哭

老师，为什么下图组合的95%的VaR是100?

对于a来说，显著的说明有主动管理能力。那么，对于b来说，显著的意味着什么？这两个基金的b都是显著的

老师，这里的A选项同call，同put能解释下吗？谢谢！

老师，这里的*20%，*10%有对应公式吗？怎么理解呢？

老师好，想问一下这个公式这里没有写错吗？不应该是（1＋R年利率/2）^2吗？不是R半年利率吧，然后正确答案是不是应该是求出的R年利率/2呀？

这么做为什么不对

债券利率是确定的，如果市场利率上升，不就代表企业支付的利息相对更少么？为什么还要换浮动呢？

请问老师convolution是什么？这部分是哪一章节的知识点啊？以及为什么C选项说模型可以确定oprational risk的原因，我觉得不可以啊？D我的理解是需要考虑不同过程所数据的损失数据的相关性，感觉没问题啊？

老师，这里说市场风险的capital是头寸乘以CCF。想请教您CCF是什么？(盲猜capital conversion factor?但是从未听说也没见过这个概念呀)。请问CCF是如何计算的呢