lucky2021-03-26 14:43:43
lucky请问这样的题该怎么做 以及判断他是long 还是short 是根据什么判断的
回答（1）
Adam2021-03-26 22:33:30
Adam同学你好，
如下图。
因为对冲的是久期变动。所以我们从deltaP的角度出发。
从而计算N。
实际上 N=资产/期货。
算出N是138.
那么是多头还是空头呢。你可以看下面的推导。
也可以不看，这么理解：
目前资产有6的久期。如果你再买债券的话，必然会增加整个组合的久期。这不是我们想看到的。
所以必须卖出债券。即short债券期货
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