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FRM问答
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老师,this value corresponds to the one-sided p-value,这句话的意思是我查卡方分布后的置信区间与pvalue比?pvalue没告诉我们,是怎么弄的要?还有单尾,是因为原假设是方差大于25%?
查看试题 已回答老师,这题是哪里看出来持仓包含现货和期货的?大篇幅的提到期货,现货只是描述了spot price是1.02,那期货不是用st-k嘛,k还可以表述成future price在期初么?和strike price是一个意思?谢谢
查看试题 已回答老师,这题的a选项和c选项感觉没读懂,模模糊糊的。a选项的意思是压测能更好统计风险比var更常用?c选项是var善于加总损失但缺乏公司整体风险计量,压测却适合整体风险计量但不是常用的?具体是啥意思啊
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
