薛同学
回答（1）
Yvonne2021-04-09 09:40:01
Yvonne同学你好，因为题目中写了投资组合是well-diversified，而treynor ratio用于衡量充分分散化的投资组合，所以这里用treynor ratio来判断这几个投资组合是否存在套利空间。treynor ratio数值越大，代表投资组合越好，ABC三个投资组合中，B的treynor ratio最大，所以应该买入B。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
我的方法错在哪里呢？
- 追答
-
这里对于B的判断错了，投资组合B按照CAPM计算得到的理论收益率低于实际收益率，当资产的未来现金流分别按照两个利率进行折算时，按照CAPM计算得到的理论收益率折算的价格高于按照实际利率折算的价格，说明资产被低估。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片