老师您好，答案的这种是不是没考虑全呢？还可以有第一年违约、第一年违约第二年也违约、第一二年违约第三年也违约等情况呢

请问第三个为什么对？

老师您好，为什么第一步那里beta✖️equity呢？

标的资产有收益，所以期初少借一些，期末会得一些，使最终期末价值一样，是什么价值一样？此时做套利时本身期货和现货的价格不是因为不一样才做套利的吗？

市场风险强化第九个视频中，最后一道例题，equity options的pdf图横坐标是什么，为什么左侧代表损失？右侧是代表收益吗？

如果期初借S。则期末得 St + Fv（income）那么期末的现货和期货价格不一样，没法做套利，为什么此时不能做套利呢？

你好，请问poison pill是什么？

请老师解释一下这句话，为什么处于SML以下的价格都是被高估，以上都是被低估

这个题为啥是上限呢，那也可以说随着到期日临近，bond的面值是下限。另外，因为他对于面值的收敛性，所以bond的价格不能由市场上的套利来决定的，因此D哪里不对呢

针对I，在计算var时不也要乘以投资的金额么？怎么就不关注他了呢