186****06252021-04-08 22:18:53
186****0625老师好，如果第二个是Long 1,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil contracts and long 500 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put这样，就不存在基差风险吧。 这个at the money起到个什么作用？
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Adam2021-04-09 18:27:02
Adam同学你好，
也存在。
这个ATM ，说明此时put的delta=-0.5.
说明对冲1个put需要0.5个标的。
你这里500个put其实只需要250个标的就可以了。多了很多标的
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