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FRM问答
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老师，我有3个问题： 1.对于Mac. duration和MD都满足：delta p=- D*P*delta y吗? 2.Mac.D和MD的区别主要是Mac.d是连续复利计算的，而MD是非连续复利计算的久期。 3.题中解释提及：MD=Mac.D/（1＋y）=deltaP/P/delta y。该公式是否有误？因为1）MD=Mac.D/（1＋y/m），2）MD和Mac.D只是不同复利形式的久期，应该各自等于其相应复利形式下的deltaP/P/delta y。
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