小同学2021-04-15 12:32:43
小同学请问下面算式，为什么求sigma？
回答（1）
Jenny2021-04-15 13:41:22
Jenny同学你好，
sigma是标准差的意思，这个公式就是组合方差公式的开方，方差开方后对应的就是标准差，在第一门课的时候应该是学过的，组合的方差=w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2+2ρ*σ1*σ2.
这里的ρ是两个资产收益之间的相关系数，w1和w2分别是两个资产各自的权重。
因为题干里说，两个收益是独立的，独立则两个变量之间没有线性关系，也没有非线性关系。没有线性关系，就是ρ=0， 所以2ρ*σ1*σ2这一项等于0， 那么方差公式就变成了：w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2，标准差的话就是上述公式开方了。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片