知道期权的价值，能干什么。计算这些能帮助我们什么？

可以这样理解吗？如果标的资产的价格和利率没有关系，比如标的资产是农产品或者其他大宗商品，那么理论上远期价格还是等于期货价格的？

第51题，老师说forward spot curve is upward-sloping,表示每一期的利率是向上升的，并且举了3%和4%的例子，然后算出了3.5%的两年的spot rate,说这就是LIBOR，之后又说因为LIBOR下降使得其降到3.2%,导致1-2年的远期利率降低为3.4%，但是题目中捉了forward spot curve faltten，不是水平的么，为什么从计算的结果来看，不是水平的呀？

这个consistency一致性是什么意思？

第47题，我对答案本身没有疑问，但老师在扩展时举例了long call和long put，然后分别计算call和put的价值，说是long方的EA,但在期权的交易中，期权费不是一开始就支付给卖方了么，long方面临的敞口不是应当是随着标的资产价格变动而使其可能行权产生的ST-K（call）或者是K-ST（put）么?和期权的价格有什么关系？

没懂这个题目。麻烦再详细讲一讲

表中TSECCF最后一个数不对哟？应该是242614吧？

问题在图片上。

这道题答案看不懂，麻烦老师讲解一下。

第一句话为什么错了，异方差不是不影响斜率吗，只是不能估计se