请问第C选项为什么是对的，难道不是四个moments吗？

老师，buyer说是借钱，为什么利率上升是赚钱呢？利率上升不应该是还的利息多了吗？应该是亏钱吧

老师，请问题目中组合的标准差20%和基准回报的标准差14%都给了呀，为什么不能直接减呢

请问为什么只计算上行的利率就可以，还有可能是下行呀

老师 这里exchange rate为何不考虑其中可能包含country risk呢？ 就像zero- coupon bond一样可能包含default risk. 感觉exchange rate不应该是a risk factor呀。

麻烦老师讲解一下，谢谢。

最后这道例题的C和D答案改一改，C：if the number of exception is less than 2,we would reject the hypothesis that the model is correct；D：if the number of exception is less than 2,we may commit a Type Ⅰ error,这样对不？

这里的上下限问题，没搞明白

老师 我们在强化里面讲christoferson test 的时候讲了提升power of test的两种方法，一种是提升样本容量N； 一种是降低置信水平。那么这里面怎么推出了置信水平高的越reliable,power of test越高呢？ 难道回测里面用不同的方法回测VaR有冲突吗？ 最后应该记忆哪个呢？？

老师您好，最后53%不除以一个所有情况发生的总概率呢？