第三题risk premium不应该是指rm-rf吗？市场低迷的时候这个数不应该下降吗

请老师解释一下这个问题

这里的better credit收到的3.5%是合约规定的还是用什么方法计算得到的？

这个老师应该是想写OTM吧？

老师您好，麻烦您发一下查F表的图片

老师您好，标准化的时候什么时候sigema要除以根号n？

老师，这道题的答案是不是有问题啊？ 我怎么算都等于2.71％，不等于C选项啊

梁老师的视频，34:54。表格中三个因素算出最终债券价格后，为什么是和上一个因素的价格比较得出最后P&L，比如用rate change的价格96.18减去carry-roll-down的94.3485，而不是直接和当年用远期算出的价格相比较？

请问这一题为什么可以确定是sell呢？

为什么用spot rate算的时候，表格里的对应的maturity是0.5年，但是半年的利息折现的时候还要除以2？