简同学2021-04-11 19:59:23
简同学老师，vasicek model 是用来决定一家银行面对不良贷款的监管资本应该设置多少的模型。那通过这题，如果抛开银行监管的要求，我们应该对这笔1个亿的贷款的预期损失做估计就是52.5万元（通过EAD那个公式）。如果题目要求我们估计银行的监管资本应该怎么设置？就用Vasicek模型吗？ 他的理念就是要让银行把风险降到绝对小，最好可以1000年就发生一次这么小的概率？
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Millie2021-04-13 11:19:38
Millie同学你好，vasicek模型在一级考察的比较简单，不会问很难的问题，大概率是以性质题的形式考察，二级会深入学习。
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