Q39 卡方test值=s2*（n-1）/σ2，s2是指样本方差，σ2是需要检验的总体方差吗？为什么说题目里的5%是样本的方差？过去两年的每月数据不已经是这个fund的总体情况了吗？

老师您好，第2个题的B为什么不对呢？我觉得B和C都是正确的呀？

这个地方公式没有看懂 基础段好像没有这个公式 RR=recovery/exposure=1-LGD/exposure RR+LGD=1 那这个exposure 哪儿去了？assume 等于1了？ 为什么我觉得好像对 又好像不对？🤨🤨🤨🤨

请问此处计算贴现求和时有简单算法吗，要算12次再加总吗

Q37 怎么看出来题目给的t值是单尾的？100-j？

请问为什么multivariate EVT为什么只适用于椭圆分布呢？按照可见中的说法，如果把相关系数换成copulas,不是也可以使用么？

在计算incremental VAR时，基础班杨老师的课件中写的是等于MVaR*增加的头寸（Wa），而周老师和基础班吴老师的公式等于MVaR*Va（即A资产的总头寸），并且周老师还直接说，在近似法下，incremental VAR等于component VaR,请问哪个是正确的？

Q35 请教下，题干中给的30个股票均值和标准差是总体还是样本的？标准误=总体标准差/数量的开根，题干sample标准差的话为何可以使用吗？

老师，对于买卖权评价P+S=C+PV（K）这样理解对吗： P和C在一开始的价值相等 S是S0，和PV（K）相等 所以两者相加也想等。 因为C和K都是上涨方向，P和S都是下跌方向，所以用同方向的相加，推出P+S=C+PV（K）

请问为什么principal mapping计算的portfolio VaR大于cash flow mapping