convexity adjustment的条件是连续复利和actual/actual 吗 如果本题要求act/act计算是不是季度复利转化为连续复利之后还要*360/act才能得到act/act

70-300 ppt 这道题能不能把期数算为 4✖️2 得8 ？ 能不能理解为其实开始日是13年的8月15日？

老师好，我想问下n-th to default 的价值和asset价值有关系吗，如果组合里的资产可能的损失不相同，这个correlation impact还成立吗？另外，如果ρ=-1，发生违约时，赔付的是所有违约的资产还是其中一个资产呢？这时候赔付金额怎么记呀

C为什么不对，CML上的点都在SML上，SML的点不一定在CML上。这里给的CML，那应该在SML上呀

这道题如果用编辑违约概率怎么做？这个MDP等于是干扰项吗？另外老师这个方法算出的pd是两年内违约的pd吗 有点晕

老师，能不能帮忙整理一下假设检验里面，比如检验两组数据均值一样，用的是正态分布，那检验什么，用什么分布吗

老师，第二段不是之前将call改为的put吗？即so will the implied volotility of the put on the Dow.

关于计算forward的价值，在公示表上看到不止一个公式，除了第一个之外，剩下几个公式需要背吗，还有分别适用的场景是什么呀

这题没听太懂，能不能细讲一下？

为什么老师讲Forward的定价公式是s-k*e^(-rt)?