请问expected shortfall depend on the assumption of normal distribution of return嘛？
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老师你好，notes里面的题目,这三题可以帮忙解释一下吗
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老师，麻烦解释下第2点最后一句，关于为什么roll买方没有提前偿付风险而回购卖方有
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是从小到大排序吗？然后取中间数？
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为什么中位数是0.979 怎么排序
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1. 请问第18题题中的spectral measure是什么意思？ 2. 为什么ES和VaR都是spectral measure呢？
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第一个我算的是-1.253，不是-0.636
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老师，请问这块怎么看出来R2是R1和F1-2的平均值的？
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之前哪里提到过call on stock 和 pure bond ，这两个概念分别是什么意思呢？
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