梁老师的视频，34:54。表格中三个因素算出最终债券价格后，为什么是和上一个因素的价格比较得出最后P&L，比如用rate change的价格96.18减去carry-roll-down的94.3485，而不是直接和当年用远期算出的价格相比较？
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请问这一题为什么可以确定是sell呢？
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为什么用spot rate算的时候，表格里的对应的maturity是0.5年，但是半年的利息折现的时候还要除以2？
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跟信用风险评估有什么关系？
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老师好，如果说在计算第二年的时候不计算coupon的6块钱，为什么在计算第三年推第二年的时候算了coupon?
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这个应计利息的算法是怎么算的，为什么是12天，类比债券交易的规则，如果是每个月1号交易，含息应该是18天？
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老师您好，答案的这种是不是没考虑全呢？还可以有第一年违约、第一年违约第二年也违约、第一二年违约第三年也违约等情况呢
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请问第三个为什么对？
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老师您好，为什么第一步那里beta✖️equity呢？
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标的资产有收益，所以期初少借一些，期末会得一些，使最终期末价值一样，是什么价值一样？此时做套利时本身期货和现货的价格不是因为不一样才做套利的吗？
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