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FRM问答
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老师 这道题通篇没有提及是foreign currency option还是equity potion, 为何选项B可以默认是外汇期权呢?是否讲解讲错了,应该是默认是equity option? 因为题干提及次贷危机时候 所以默认是和股票有关?可是次贷危机也有美元短缺问题 感觉理解成外汇期权也可以。老师您看这道题选项B是不是有问题呀?
老师 这里的D.Model 2 is an equilibrium model, rather than an arbitrage-free model, because no attempt is made to match the term structure closely . 请问是否无套利模型是因为市场数据反推的,所以才叫做匹配期限结构?只要不是市场数据反推的 就不叫匹配期限结构吗?
查看试题 已回答老师 这里的A除去最后半句说的长期是错误的以外。也就是前半句是否也是错的? perfectly flat感觉形容的也不对,因为model 1是可能正可能负的,所以平均来说是perfectly flat吗?但是感觉model1特别发散 离散,所以不应该是perfectly flat吧?不太理解 求指点。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
